Trading Strategia Design

The Complete Swing Trading strategia Ora lascia mettere tutto insieme in una strategia di swing trading. Questo piano di trading è per i commercianti discrezionali. Il vostro successo dipenderà da quanto bene si utilizza la discrezione Dopo aver compreso i concetti, quindi modificare questa strategia di trading in una strategia di tua scelta. Sentitevi liberi di cambiare le cose un po '. Forse si vuole aggiungere qualche altro tipo di indicatore tecnico. O, forse vorreste incorporare alcuni fondamentali nel mix. Qualunque cosa tu decida, rendono il proprio. Sarete molto più successo con una strategia di trading che si progetta. piuttosto che seguire ciecamente qualcuno piano elses Ok, consente di iniziare con la nostra strategia di trading. Inizieremo la preparazione per la settimana successiva. Preparazione per la settimana di trading La domenica mattina, mi alzo presto, prendere una tazza di caffè e la testa al computer per essere pronto per la settimana di trading avanti. Sono voler sapere quali tipi di mestieri mi concentrerò su per la settimana prossima (lungo o corto). Questa parte è facile. Usando la nostra strategia di market timing. guardiamo le medie mobili per determinare se saremo di parte al lato lungo o corto del mercato. Ricorda che stare in contanti (non avendo posizioni) e fuori dal mercato è una strategia. Non è da ritirare una volta scopriamo che tipo di commercio faremo, è una buona idea per avere un'idea di quello che sarà probabilmente inciderà sul mercato per la settimana successiva. Queste sono alcune delle cose che guardo: Calendario Economico Industria Gruppi Grafici Guardo il calendario economico per vedere quali tipi di rapporti stanno venendo fuori che potrebbero influenzare il mercato. Ho anche guardare i grafici per tutti i maggiori gruppi industriali per vedere quelli che sono forti, che sono deboli, e quelli che hanno il potenziale per fare grandi mosse. Avere a portata di mano un quaderno accanto al tuo computer per annotare le idee circa la settimana successiva. Quando si sta operando vi dimenticherete la vostra ricerca week-end Avere voi note accanto a te sarà utile. Scansione per gli stock Ora verrà eseguito le nostre scansioni di trovare alcuni potenziali operazioni. Ricordate che siamo alla ricerca di titoli che hanno tirato indietro nella Action Zone commercianti. Ecco un esempio: In particolare, siamo alla ricerca di titoli che: vagliare i risultati della scansione e trovare quelli che mostrano queste caratteristiche specifiche. Aggiungere questi alla vostra lista di controllo. Passare attraverso l'esempio traffici in questa pagina per avere una migliore idea di ciò che si dovrebbe essere alla ricerca di una borsa grafico. strategia di trading Usando questa strategia di trading, ci attenderà Williams R per darci un segnale per andare lungo o corto (Vedere la pagina timing di mercato per i dettagli). Una volta che accade, quindi eseguire attraverso la vostra lista di controllo per trovare potenziali operazioni. Può essere che la scansione che è stato eseguito la Domenica non offrirà alcun buone messe a punto, in modo da eseguire nuovamente la scansione alla ricerca di traffici utilizzando gli stessi criteri di cui sopra. Ora siete alla ricerca di una voce specifica in un magazzino utilizzando pattern candlestick. Attendere prima è il commercio un magazzino, controllare per assicurarsi che la società non è in procinto di rilasciare il loro rapporto di guadagni. In caso contrario, questo potrebbe succedere anche a voi: un ordine di stop loss non protegge contro un gap durante la notte come questo pensi che si può prevedere in anticipo se o meno il rilascio guadagni sarà un bene o un male pensare di nuovo. Che non è la negoziazione - il suo gioco d'azzardo. Si può perdere un sacco di soldi di acquisto o il corto circuito di un magazzino a destra prima di un rilascio guadagni. Si può facilmente verificare quando uno stock è in procinto di rilasciare il loro rapporto di guadagni utilizzando MSN Moneys calendario guadagni. Ecco uno screenshot: Basta digitare il simbolo e vi mostrerà la data del prossimo rapporto di guadagni. Abbastanza facile, eh Ora, una volta che siete in un commercio, dimenticare il mercato, dimenticare la notizia, e dimenticare opinioni commercio tabella. Usa la tua strategia di uscita per prendere profitti o perdite. Se siete riusciti il ​​denaro in modo corretto, allora si dovrebbe avere piccole perdite e Trailing Stop i profitti coprirà questo e altro ancora Il successo di questa strategia di trading si basa sulla vostra discrezione per trovare buone azioni per il commercio e quanto bene a gestire il vostro denaro. Anche se non posso garantire che si avrà successo con questa strategia di trading, voglio garantire che alcuni di questi concetti migliorerà il vostro successo come trader. Create altalena tue strategie di trading proprio Ci sono molte strategie di trading grande là fuori, e l'acquisto di libri o corsi fa risparmiare tempo, ma il commercio può anche essere un fai da te carriera. Molti commercianti spendono centinaia o addirittura migliaia di dollari alla ricerca di una grande strategia di trading. strategie di costruzione può essere divertente, facile e sorprendentemente veloce. (Per leggere su software commerciale disponibile il check-out Forex software di automazione per Trading Hands-Free.) Per creare una strategia, è necessario l'accesso ai grafici che riflettono il periodo di tempo per essere scambiati, una mente curiosa e oggettiva e un blocco di carta per annotare le vostre idee. Queste idee possono poi essere formalizzati in una strategia e visivamente backtested su altri grafici. In questo articolo, andiamo oltre questo processo dall'inizio alla fine comprese le domande da porre lungo la strada. Poi youll essere pronti a iniziare a creare le proprie strategie in ogni mercato e in qualsiasi periodo di tempo. Tempo e luogo prima di una strategia può essere creato, è necessario restringere le opzioni del grafico. Sei un commerciante di giorno. altalena commerciante o investitore abbiamo commercio su un arco di tempo di un minuto o di un arco di tempo mensile essere sicuri di scegliere un lasso di tempo che si adatta alle proprie esigenze. (Per ulteriori informazioni per quanto riguarda la scelta di un arco di tempo di investimento adeguato, fare riferimento al multiplo Tempo Frames può moltiplicare ritorni.) Poi youll vuole concentrarsi su ciò che mercato si commercio: azioni, opzioni, future, forex o commodities Una volta che avete scelto un lasso di tempo e di mercato, decidere che tipo di trading che si desidera fare. A titolo di esempio, diciamo che si sceglie di cercare i titoli su un arco di tempo di un minuto per scopi giorno-trading e vuole mettere a fuoco le scorte che si muovono all'interno di un intervallo. È possibile eseguire uno screener magazzino per le scorte che sono attualmente in commercio all'interno di una gamma e soddisfare altri requisiti tali criteri un volume minimo e di prezzi. Le scorte, naturalmente, si muovono nel corso del tempo, in modo da eseguire nuovi schermi in caso di necessità di trovare titoli in base ai criteri per la negoziazione una volta ex scorte non sono più commerciando in un modo che è congruente con la vostra strategia. Creare e testare strategie di creazione di una strategia che funziona lo rende molto più facile da attaccare al vostro piano di trading perché la strategia era il proprio lavoro (al contrario di qualcun'altro). Ad esempio, supponiamo che un commerciante di giorno decide di guarderà le scorte in un lasso di tempo di cinque minuti. Ha un titolo selezionato dalla lista di titoli prodotti dalla schermo stock corse per un certo criterio. Su questo grafico di cinque minuti, lei cercherà opportunità per fare soldi. Guardate sale e scende di prezzo e vedere se è possibile trovare tutto ciò che ha precipitato quei movimenti. Indicatori come l'ora del giorno, pattern candlestick, schemi grafici, mini-cicli, volume e altri modelli dovrebbero essere guardato. Una volta che una potenziale strategia è stata trovata, tornare indietro e vedere se la stessa cosa si è verificata per gli altri movimenti del grafico. Può un profitto sono stati fatti nel corso dell'ultimo giorno, settimana o mese utilizzando questo metodo se si sta operando su un arco di tempo di cinque minuti, continua a guardare solo a cinque intervalli di tempo minuto, ma guardare indietro nel tempo e in altri titoli che hanno simili criteri per vedere se avrebbe funzionato anche lì. (Altre tecniche di creazione di grafici utili sono descrive in Momentum Indica Quotazione Forza.) Dopo aver determinato una serie di regole che avrebbero permesso di entrare nel mercato per realizzare un profitto, guarda a quegli stessi esempi e vedere che cosa il rischio sarebbe stato. Determinare quali sono le vostre soste dovranno essere sui futuri traffici in modo da catturare profitto senza essere fermati fuori. Analizzare il movimento dei prezzi dopo l'entrata e vedere dove i vostri grafici una tappa dovrebbe essere collocato. Quando si analizzano i movimenti, cercare punti di uscita redditizie. Dove era il punto di uscita ideale e ciò che l'indicatore o metodo può essere usato per catturare la maggior parte di questo movimento Quando guardando le uscite, gli indicatori di utilizzo, pattern candlestick, schemi grafici, ritracciamenti percentuali. trailing stop. livelli di Fibonacci o altre tattiche per aiutare i profitti di cattura delle opportunità che stiamo vedendo. (Alcuni indicatori di interesse possono essere trovati in psicologia trading e indicatori tecnici.) A seconda di come spesso si vuole cercare strategie, si può cercare tattiche che lavorano su molto brevi periodi di tempo. Spesso, anomalie a breve termine si verificano che permettono al trader di estrarre consistenti profitti. Queste strategie non possono durare più di qualche giorno, ma queste strategie possono anche probabile essere usato di nuovo in futuro. (Per dare un senso di anomalie dei mercati, vedi Making Sense Of Market anomalie.) Tenere traccia di tutte le strategie che si utilizzano in un giornale e inserirli in un piano di trading. Quando le condizioni si rivolgono sfavorevole per una certa strategia, si può evitare. Quando le condizioni favoriscono una strategia, si può capitalizzare su di essa nel mercato. Le cose aggiuntive per considerare l'utilizzo di dati storici e di trovare una strategia che funziona non garantisce profitti in qualsiasi mercato. E 'per questo motivo che molti commercianti non back-testare le loro strategie che significa applicare la strategia sui dati storici. Invece essi tendono a fare mestieri spontanee. Si tratta di una mancanza di diligenza. E 'importante conoscere un tasso di successo strategys, perché se una strategia non ha funzionato, è improbabile per iniziare improvvisamente di funzionare. Ecco perché visiva scansione di test retrospettivi su grafici e l'applicazione di nuovi metodi per i dati che avete sul vostro intervallo di tempo selezionato - è di fondamentale importanza. Molte strategie dont durare per sempre. Cadono dentro e fuori di redditività ed è per questo si dovrebbe trarre il massimo vantaggio di quelli che funzionano ancora. Se qualcosa ha lavorato per gli ultimi mesi o nel corso degli ultimi decenni, probabilmente lavorare domani. Ma se non abbiamo mai guardato al passato per testare questa strategia, potremmo anche non rendersi conto che c'era, o potremmo mancare la fiducia necessaria per applicarlo nei mercati di domani per fare soldi. Sapendo che qualcosa ha funzionato in passato, sarà quindi anche dare una spinta psicologica per il tuo trading. Trading deve essere fatto con fiducia (non l'arroganza), e di essere in grado di tirare il grilletto su una posizione in cui vi è un set up per fare soldi richiederà la fiducia ottenuto dal guardare al passato e sapendo che il più delle volte, questo strategia ha funzionato. Tenete a mente che non abbiamo bisogno di cercare strategie che funzionano 100 del tempo. Infatti, se facciamo questo ci sarà probabilmente non trovare strategie. Basta cercare strategie che NET un profitto alla fine dell'anno giorno, settimana Andor (s), a seconda del periodo di tempo. Le strategie Bottom Line cadono dentro e fuori di favore nel differenti frazioni di tempo a volte cambia dovrà essere fatto per accogliere il mercato attuale e la nostra situazione personale. Crea la tua strategia o usare qualcun'altro e testare su un arco di tempo che si adatta alle proprie preferenze. Utilizzando ciò che il passato ci ha mostrato, possiamo dare a noi stessi alcuni grandi punti di partenza per fare più soldi ed evitare perdite di come si diventa più esperti commercianti. Tenere traccia di tutte le strategie che si utilizza in modo che è possibile utilizzare queste strategie di nuovo quando le condizioni lo favoriscono. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period.4 Strategie di Trading attivi comuni di trading attivo è l'atto di acquisto e vendita di titoli basati sui movimenti a breve termine per trarre profitto dai movimenti di prezzo su un a breve termine delle scorte grafico. La mentalità associato ad una strategia di negoziazione attiva differisce dal lungo periodo, la strategia buy-and-hold. La strategia buy-and-hold impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali movimenti, a breve termine dovrebbe essere ignorato. operatori attivi, d'altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e catturare la tendenza del mercato sono dove i profitti sono fatti. Ci sono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia attiva di negoziazione, ciascuna con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei più comuni tipi di negoziazione attiva ei costi built-in di ogni strategia. (Trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il media di mercato. Per ulteriori informazioni, controllare il modo di sovraperformare il mercato.) 1. Giorno Day Trading trading è forse il più noto stile attivo-trading. Il suo spesso considerati uno pseudonimo per la negoziazione attiva stessa. Giorno di negoziazione, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e di vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse entro lo stesso giorno in cui vengono prese, e nessuna posizione si svolge durante la notte. Tradizionalmente, giorno di negoziazione è fatto da operatori professionali, come ad esempio gli specialisti o market maker. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica per operatori inesperti. (Per la lettura correlate, vedere anche Trading Strategies giorno per i principianti.) Alcuni in realtà considerano posizione di trading ad essere una strategia buy-and-hold e non negoziazione attiva. Tuttavia, la posizione di trading, quando fatto da un commerciante avanzata, può essere una forma di negoziazione attiva. Posizione commerciale utilizza grafici a lungo termine - ovunque da quotidiano a mensile - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento della direzione della corrente di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane e talvolta più, a seconda della tendenza. commercianti di tendenza cercano successivi massimi superiori o massimi inferiori per determinare l'andamento di un titolo. Saltando su e cavalcando l'onda, commercianti di tendenza hanno lo scopo di beneficiare della l'alto e lato negativo di movimenti di mercato. commercianti di tendenza guardano per determinare la direzione del mercato, ma non cercare di prevedere eventuali livelli di prezzo. Tipicamente, commercianti di tendenza saltare sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza rompe, di solito escono posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotto. Quando si rompe tendenza, commercianti swing tipicamente mettersi in gioco. Al termine di una tendenza, di solito c'è qualche volatilità dei prezzi come la nuova tendenza tenta di stabilire se stessa. Swing commercianti comprano o vendono come quella volatilità dei prezzi mette in. dell'oscillazione traffici si tengono per più di un giorno, ma per un tempo più breve di compravendite di tendenza. Swing commercianti spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base di analisi tecnica o fondamentale queste regole di negoziazione o algoritmi sono progettati per identificare quando comprare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e predire il picco o valle di un movimento di prezzo, ma ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato range-bound o lateralmente è un rischio per i commercianti a battente. (Per ulteriori informazioni su swing trading, vedere la nostra introduzione al swing trading.) 4. Scalping Scalping è una delle strategie più veloci impiegate da operatori attivi. Esso comprende sfruttando varie lacune di prezzo causate da spread bidask e flussi di ordine. La strategia generale funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e di vendita al prezzo di chiedere di ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Scalper tentano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, un bagarino non cerca di sfruttare i grandi movimenti o spostare grandi volumi piuttosto, cercano di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente e si muovono piccoli volumi più spesso. Dal momento che il livello dei profitti per il commercio è piccolo, scalper cercare ulteriori mercati liquidi per aumentare la frequenza dei loro commerci. E a differenza di commercianti di oscillazione, scalper come mercati tranquilli che arent incline a improvvisi movimenti di prezzo in modo che possano potenzialmente fare la diffusione ripetutamente gli stessi prezzi bidask. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di negoziazione attiva, leggere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Con costi inerenti Trading Strategies C'è una ragione strategie di trading attivo sono stati impiegati una sola volta da operatori professionali. Non solo avendo una casa di brokeraggio in-house di ridurre i costi associati con il trading ad alta frequenza. ma assicura anche una migliore esecuzione delle negoziazioni. commissioni più bassi e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Significative acquisti hardware e software sono necessari per implementare con successo queste strategie, oltre ai dati di mercato in tempo reale. Tali costi fanno attuare con successo e che beneficia di negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo commerciante, anche se non tutti insieme irrealizzabile. commercianti attivi possono impiegare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno di essi devono essere esplorati e presi in considerazione. (Per la lettura correlata, anche dare un'occhiata a tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi.) Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Designing una strategia robusta meccanica Trading: una best practice nel Trading Da Brett: Questo messaggio migliori prassi ci viene da Edward Heming, che è il autore del commercio blog Signore Spandivoltafieno. Si discute alcuni aspetti dello sviluppo di una strategia di trading affidabile meccanica e copre anche i pro ei contro di trading meccanico. Si noti che Henry Carstens ha anche messo a disposizione una serie di articoli sul tema dello sviluppo di sistemi di trading. Quello che mi piace di più l'articolo Signore Spandivoltafieno è l'intuizione che la ricerca di idee di sistema è un ottimo modo per ottenere un tatto per il mercato. Per questo motivo, può anche beneficiare il commerciante discrezionale. Coloro che vogliono acquisire alcuni dei vantaggi del test di sistema, senza le sfide di programmazione può guardare al programma Maker Odds sviluppato da Idea commerciale o possono seguire il consiglio di Bonnie Lee Hill e utilizzare la piattaforma di test menu a discesa disponibile attraverso Ensign Software. Con tali strumenti, è più facile che mai per determinare veramente se le tue idee si stanno fornendo con un bordo prestazioni. Grazie ad Edward per il posto penetranti. Una delle domande che ho spesso chiesto di design strategia è, 8220how si fa a progettare un robusto strategy8221 commerciali meccanici Per capire come costruire una strategia meccanica robusta, è importante capire che cosa una solida strategia di meccanico è. Una strategia meccanico è semplicemente un flusso decisione quantificato che porta sia un robot8221 8220trading o lo stesso operatore per determinare la dimensione di posizione, le entrate, le uscite e si ferma tutto in un mani completamente fuori moda 8211 in altre parole, se si dispone di un sistema meccanico di lavoro il vostro ingresso è non necessario (o, in caso affermativo, in misura molto limitata). Inoltre, per una strategia meccanico a essere sostenuta, deve capitalizzare su un edge8221 8220trading. Questo può essere qualsiasi cosa, da un bordo statistico (trend) ad un bordo di esecuzione (arbitraggio). Inoltre, questa strategia deve reggere su un lungo periodo di mestieri storicamente (almeno diverse centinaia) e deve contenere fino nel commercio futuro (che può essere simulato). Un sistema meccanico presenta diversi vantaggi che commercianti discrezionali non, come la possibilità di effettuare analisi quantitative e data mining rapido e per periodi prolungati storici. Inoltre, i sistemi meccanici in grado di alleviare alcuni dei stress emotivo che accompagna discrezionale commerciale 8211 in particolare tra i nuovi operatori. Tuttavia, è importante riconoscere che il commercio meccanica ha diversi svantaggi. Il primo è che si deve essere in grado di quantificare ogni decisione commerciale che il sistema farà, in secondo luogo il sistema meccanico dovrà essere regolato periodicamente (proprio come un commerciante discrezionale di regolare i loro metodi) sia attraverso l'adattività intrinseca, l'ottimizzazione o la diversificazione . Infine, i sistemi meccanici funzionano solo se si mette in enorme quantità di tempo e gli sforzi necessari per programmare, testare, eseguire il debug, e continuamente regolarlo. Per progettare qualsiasi strategia meccanica, è importante prendere in considerazione tre cose prima di ogni altra cosa: 1) il tuo obiettivo per quel sistema, 2) il vostro mercato, 3) il vostro periodo di tempo. Una volta determinato questo, è facile trovare la metodologia essenziale, perché ci sono solo 4 modi al commercio qualsiasi mercato: 1) il commercio di tendenza, 2) commercio di moto, 3) il ricorso al trading media, 4) e fondamentale di trading. Una volta determinato il vostro obiettivo, mercato, tempistica e il metodo si è pronti a tentare di mettere insieme la vostra prima strategia. Molti di voi probabilmente pensando a questo punto, 8220what se don8217t so nulla di tutto ciò stuff8221 Se sei già un trader discrezionale con esperienza questo non dovrebbe rivelarsi troppo difficile. Tuttavia, se non si dispone di una vasta esperienza si dovrà trovare un metodo che funziona. Questo metodo può essere semplice come un movimento longshort croce media di complicato come una rete neurale di collaborazione continuamente regolazione che è geneticamente ri-ottimizzato quotidiano. Il modo migliore per il trader inesperto per costruire un nuovo sistema è quello di testare le idee. Questo può essere fatto in due modi 8211 visivamente oa livello di programmazione. Per qualcuno senza una vasta esperienza di programmazione, la cosa migliore sarebbe di iniziare con quello che io chiamo 8220candle da candle8221 back testing. Questa operazione viene eseguita prendendo l'idea (come ad esempio un crossover media mobile) e testarlo con i dati storici sul dato mercato e lasso di tempo muovendo le carte in avanti dal passato verso il futuro e negoziazione il modo in cui il sistema sarebbe 8211 senza conoscenza futuro dei mercati. Questo metodo è il modo che ho provato il mio primo dieci 8220strategies8221, quattro delle quali sono ancora continuare ad operare oggi (tra cui due che sono stati progettati da Phil McGrew che ho provato con questo metodo e ancora commercio oggi). Tuttavia, ho dovuto testare quasi cinquanta o sessanta idee per scendere a quei dieci strategie che funzionano, e infine perfezionare il processo fino a quando avevo trovato quattro di quei dieci sistemi che ho trovato negoziabile. Per darvi un esempio di come in termini di tempo di questo processo è, ho provato queste dieci strategie ampiamente spesso guardando oltre 2 anni di 15 bar minuto e 8220executing8221 centinaia di mestieri. Ho passato quasi 700 ore reali fare questo test (e I8217m piuttosto veloce con un grafico ed Excel). Suona come un sacco di lavoro fino in fondo lo era, ma mi ha dato anche un tatto per quei mercati che è quasi buono come aver scambiato quei mercati in tempo reale. Dopo aver fatto questo per un po ', ho sentito che ci doveva essere un modo più efficace per testare le idee. E c'è 8211 test programmatico. nuovo test programmatica può essere molto facile 8211 una semplice croce media mobile è una cosa semplice da programmare in quasi qualsiasi linguaggio di programmazione. Tuttavia, le difficoltà che possono distruggere il commerciante programmatico cominciando sono quasi infinite. Molti pacchetti di trading popolari non tracciano la vostra equità posizione tick by tick, bar piuttosto è monitorata da bar (e se you8217re commerciali bar quotidiane si può immaginare i problemi). Inoltre, le idee che avevo testato estensivamente a mano a volte erano difficili da programmare. Ho avuto tante esperienze dove non codificati un concetto fondamentale (anche da un leggero grado) e questo ha finito per dare risultati drasticamente diverso dal mio test mano. Senza la conoscenza che era il codice che non era corretto, avrei potuto erroneamente respinto molte idee di trading che erano in realtà valida. Inoltre, a questo livello di negoziazione di programmazione è molto importante considerare fattori di minimizzare ingressi (gradi di libertà) e utilizzando ingressi flessibili. Un esempio di questo potrebbe essere quella di utilizzare un arresto 3 ATR invece di uno stop di 60 pip in modo che i prezzi e la volatilità del mercato oscillano, non è stata presa la tua fermata a causa di rumore casuale. Altri modi che si può migliorare la robustezza della vostra strategia di includere utilizzando riempimenti realistici e le commissioni e la garanzia che i vostri ordini limite sarebbero in realtà stati riempiti (questo non è così facile da testare in alcuni software come dovrebbe essere). L'ottimizzazione è un altro strumento utile considerare a questo punto della tua carriera test strategia. Questo è un potente, ma spada a doppio taglio. L'utilizzo di algoritmi genetici e simili tecniche climbing8221 8220hill sono un modo comune per garantire che l'ottimizzazione non ti dà un unico punto un'anomalia, ma piuttosto che ci sono valori di input simili che circondano gli ingressi che danno grafici azionari simili. Passeggiata avanti test è un altro utile strumento che può aiutare a raggiungere risultati realistici e vedere di persona se una strategia avrebbe avuto successo su dati che non è stato ottimizzato (simile al futuro). Proseguendo in commercio programmatico, dopo aver sperimentato molte insidie, sento che dovrei essere in grado di testare più di un'idea alla volta. In realtà, idealmente vorrei testare molte idee, su periodi di tempo diversi e mercati multipli. In questo momento questo è il lavoro che io sono coinvolto nella progettazione e sento che questo mi aiuterà a analizzare i mercati con la velocità e la precisione che prenderà il mio trading al livello successivo. Questa è l'arena dei migliori designer di strategia, in cui i dati statistici di estrazione, analisi di mercato, analisi temporale, analisi tecnica, analisi fondamentale, e di gestione del denaro sono combinati con realistica test evolutivo in un unico pacchetto. Come si può vedere, avanzata sperimentazione programmatica e il commercio è un'arena complessa. Mi sto ancora imparando e in nessun modo mi considero un esperto. La buona notizia è che il successo robusta creazione strategia meccanica e l'attuazione può essere fatto in quanto semplice o complesso un modo come si sceglie. Dopo tutto, le strategie molto semplici testati Andor progettata con la candela per candela backtesting sono ancora un caposaldo della mia metodologia di trading. Da Brett: consigli Avviso Edwards: avviare piccole, tenerlo fattibile, e poi costruire le vostre abilità. Le vostre idee migliori verranno da osservazione intensiva, ma alcune delle migliori idee sono il più semplice e diretto. Ive ha recentemente pubblicato un invito per i commercianti e programmatori che vogliono collaborare questo potrebbe essere un promettente modo per iniziare Brett Steenbarger, Ph. D. Autore della psicologia del Trading (Wiley, 2003), Miglioramento Trader Performance (Wiley, 2006), The Daily Trading Coach (Wiley, 2009), e la psicologia commerciale 2.0 (Wiley, 2015) con un interesse ad utilizzare modelli storici nei mercati a trovare un margine di negoziazione. Sono anche interessato a miglioramento delle prestazioni tra i professionisti, attingendo ricerca da artisti esperti in vari campi. Ho preso un congedo di blog a partire da maggio 2010 a causa del mio ruolo in un fondo globale di copertura macro. Blogging ripreso nel febbraio 2014, con invio regolare di Twitter e StockTwits (steenbab). Insegno terapia breve come Professore Associato Clinica presso SUNY Upstate a Siracusa, con una particolare enfasi di terapie soluzione focalizzata per il mentalmente bene. Co-direttore di L'arte e la scienza di Psicoterapie Brevi (American Psychiatric Press, 2012). Visualizza il mio profilo completo Iscriviti a Twitter Trader Archivio blog